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美股大巨鳄已进场,彭博报道,过去1个月来,有机构投资者稳步买入大量2027年6月到期的美股看涨期权,期权金高达30亿美元(约新台币900亿元),重押科技巨头,其中又以ARM最狂,一口气砸8.78亿美元(约新台币263.4亿元),分析人士推测,这位买家是“1位资金雄厚、整体偏乐观的全球宏观玩家, 希望透过持有选择权,在波动性增加时获利“。
彭博社报道,根据野村证券统计,这些选择权交易的总选择权金接近30亿美元,看涨期权横跨众多美国大型企业。
据悉,这些巨额看涨期权的买入时机恰逢纳斯达克100指数自4月8日以来上涨24%,并集中在科技巨头身上。
野村数据显示,这位选择权买家在亚马逊的价平买权上花费了3.16亿美元(约新台币94.8亿元),在Salesforce的类似选择权上花费了1.59亿美元(约新台币47.7亿元),在ARM上更是砸下惊人的8.78亿美元(约新台币263.4亿元)。
价平买权即行使价接近市场交易价格水平,这意味着如果股价上涨,或波动性增加,选择权价值也会随之上升。
值得注意的是,由于这些选择权距离到期还有数年时间,因此其选择权金远高于短期合约。
例如,周三交易的2200份2027年6月到期、行使价130美元的ARM看涨选择权,每份合约价格高达47.40美元。 虽然这笔交易的总选择权高达1040万美元(约新台币3.12亿元),但交易量仅占整体选择权持股的0.2%。
在这轮选择权买入潮中,纳斯达克100ETF(QQQ)两年期选择权的隐含波动率相对于标普500ETF(SPY)升至今年1月以来的最高水平。
虽然短期市场波动指标在4月初飙升后有所回落,但QQQ和SPY的60天波动率仍维持在近5年来的高点。
Susquehanna International Group衍生性商品策略联合主管Chris Murphy推测,这位买家是“1位资金雄厚、整体偏乐观的全球宏观玩家,希望透过持有选择权,在波动性增加时获利”。
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