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华尔街警告!美股面临“百亿美元级”抛售

www.creaders.net | 2024-04-16 13:29:53  自由时报 | 0条评论 | 查看/发表评论

在标普500指数创下矽谷银行(SVB)危机以来最大两日跌幅后,美股多头的1只脚似乎已经伸出了“悬崖边”,华尔街两大投行高盛和美银齐声警告,根据CTA(大宗商品交易顾问)的模型和所设置的止损位,美股已触碰这条“红线”,预估接下来一段时间里,对冲基金恐将进行200亿美元至420亿美元股票大抛售。

美股周二盘中小涨小跌,道琼小涨0.32%,报37856点,纳斯达克小涨0.04%,报15890点,而标普500则小跌0.03%,报5060点。

外电报道,高盛在1份最新报告表示,若标普500指数跌破5135点,将使这些对冲基金的短期趋势“从更加积极转为消极”,从而引发股票抛售。

高盛在上周五发表的报告中称,如果标普500指数在未来1个月内下跌3.2%,将迫使CTA抛售约200亿美元的标普500指数成份股和逾2000亿美元的全球股票。

而如果标普500指数进一步下跌,高盛认为,对该指数成份股的抛售规模可能会达到420亿美元。

自上周四收盘至周一,标普500指数已累计下跌了约2.6%,原因是美国CPI和零售数据双双超出预期,令联储局降息预期受挫。此外,地缘政治担忧也正进一步被点燃。值得一提的是,这也是标普500指数自2023年3月初,矽谷银行危机以来的最大两日跌幅。

高盛指出,总体而言,上周对冲基金已连续第2周净卖出美股,该行在另1份报告中还指出,对冲基金已连续第3周净买入中国股票,净卖出美国能源股。

不仅高盛发出警报,美银亦警告,CTA止损位正被触发,美银在近期的报告中强调了CTA触发抛售信号的可能性,并将标普500指数的CTA止损触发点设定在5079点,而周二盘中标普500指数已跌破此价位,截至美东时间12点34分,指数报5060.89点,0.02%。

华尔街警告!美股面临“百亿美元级”抛售

美银表示,CTA趋势追踪的止损水平已触发,如果指数继续下跌,CTA将被迫抛售更多股票止损,这将进一步加剧市场恐慌,造成恶性循环。

美银认为,上周五以来标普500指数的大幅下跌,应该有波动控制策略在抛售的原因,并迅速形成了自我强化的下跌螺旋,如同滚雪球效应。

依据该策略,对冲基金聚焦于市场波动率来调整股票部位,以控制投资组合的风险,当股市下跌、波动率上升时,这类策略会相应减仓,从而带来额外的市场卖压。

而在下跌支撑方面,美银表示,随着系统性抛售压力的增加,一些期权加码买盘可能将在5000点附近起到缓冲作用。

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