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高盛表示,CTA在过去5个交易日内已售出390亿美元美股,目前对美股持有空头头寸约100亿美元,完全清空了截至2月中旬持有的约2000亿美元全球多头仓位。尽避全球其他市场可能仍有大量抛售压力,但在几乎所有情景下,CTA对美国股票的抛售已经结束。
在经历了堪比新冠疫情时期的剧烈抛售后,美股市场终于迎来转机。根据高盛最新分析,导致本轮市场大跌的主要技术性力量——CTA趋势追踪型量化基金的抛售潮已经结束,这为美股市场带来了短期企稳的可能性。
上周五,高盛曾观察到CTA社区的最新头寸,并指出抛售已接近尾声:
两周前,当标普500指数接近历史高点时,市场已经出现了CTA开始清仓的预警信号,预计清仓规模高达1930亿美元。随后发生的事情令投资者目不暇接:美股经历了后疫情时代最为残酷的抛售之一,纳斯达克指数迅速跌入技术性调整区域,抹去了大选后的全部涨幅并进一步下跌。到上周一,市场还在担忧,流动性匮乏、对冲基金短期覆盖与CTA量化基金的大规模抛售交织作用,可能导致股市面临更大的下行风险。
然而,随着周一纳斯达克指数暴跌4%,并从历史高点回落13%,情况已有变化。高盛CTA策略师Cullen Morgan表示,CTA在过去5个交易日内已售出390亿美元美股,目前对美股持有空头头寸约100亿美元,完全清空了截至2月中旬持有的约2000亿美元全球多头仓位。
Morgan指出,这种规模的抛售在高盛的数据库中仅出现过15次类似或更大规模的情况,除了2023年的三次外,其余都发生在2018年和2020年。
关于未来CTA资金流向,高盛预测:
未来一周:若市场持平,全球将抛售390亿美元;若市场上涨,全球将抛售240亿美元;若市场下跌,全球将抛售530亿美元。
未来一个月:若市场持平,全球将抛售470亿美元;若市场上涨,全球将买入660亿美元;若市场下跌,全球将抛售1260亿美元。
值得注意的是,尽避全球其他市场可能仍有大量抛售压力(主要因为欧洲、日本等股市表现大幅优于美国),但在几乎所有情景下,CTA对美国股票的抛售已经结束。
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