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美股市场正面临关键考验。摩根士丹利最新研报显示,标普500指数已连续跌破多个技术性支撑位,若无法快速收复失地,系统性策略投资者或将掀起超400亿美元的抛售浪潮。
截至最新收盘,标普500指数报5861点,单日重挫1.6%,接连失守6045点短期CTA触发位及5887点中期触发位。
大摩特别指出,目前交易商持有的多头期权Gamma头寸已降至个位数水平(按每1%波动计算),这意味着其看涨期权敞口大幅收缩,对市场波动的缓冲能力显著下降。不过报告补充称,若抛售持续,零日期权头寸可能触发交易商对冲操作,短期内Gamma敞口或出现回升,形成下跌减速效应。
此次技术破位发生在多重利空叠加的背景下:美国经济数据疲软、通胀黏性超预期叠加关税政策冲击,已导致市场信心快速消退。
值得注意的是,在摩根士丹利发出预警后,市场抛售呈现加速迹象。分析师警告称,若缺乏强力反弹逆转颓势,机构投资者或跟随散户加入抛售阵营,形成多杀多的螺旋式下跌。
目前标普500指数50日与100日均线已同步告破,下一个关键观测点指向年内低点区域。市场流动性变化与程序化交易行为的相互作用,或成为短期内左右美股走向的核心变量。
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