赌注也太大了,在短短几个小时,5000万美元在CPI后鸽派“爆雷”灰飞烟灭!周三(10日)美国消费者物价指数(CPI)公布前几个小时,对利率期货出现创纪录的看涨押注,没想到,3月CPI过热打击鸽派,导致“看涨押注”猛亏5000万美元。
外媒报道,从CME数据显示,该笔5000万美元看涨押注,为新头寸,而非补仓。
彭博社报道,涉及与基准担保隔夜融资利率挂钩的期货的单一交易,将受益于更温和的读数,这将支持联准会今年降息的理由;相反,CPI数据却变得过热,导致美国公债殖利率飙升,并促使投资者降低了降息预期。
根据2024年12月标的期货的价格走势,该部位约亏损5000万美元。
在美国公债部位日益看跌之际,随著投资人为长期的利率上升进行调整,看涨押注显得特别突出。
周三报告发布后,交易员对今年首次全面降息25个基点(1码)的预期从9月转向11月,目前市场预计2024年全年降息幅度将少于两次25个基点。
目前尚不清楚,究竟是哪1个交易员下了创纪录的期货押注,也无法掌握它是否与其他押注一起进行。
但大宗交易的规模,相当于基础利率每变动1个基点带来近200万美元(约新台币6440万元)的收益或损失,表明它是为了抵消1个单独的基础头寸,可能是1种看跌立场。
CME周三发布的单独数据表明,该交易是新的押注或对冲,而不是现有头寸的空头回补。
5000万美元在CPI后鸽派“爆雷”灰飞烟灭!1张图片震惊金融界(Bloomberg)