中国沪指7月31日收盘跌1.13%,报3,663.74点,成交4,605亿元。7月跌14.34%,为2009年8月以来最大单月跌幅。中国证监会针对做空A股的调查扩大至海外,开始核查新加坡香港机构A股交易记录。
综合媒体7月31日报道,中国股市7月份创出近六年来最大单月跌幅,早些时候投资者对政府主导的救市行动失去信心,导致股市走软。7月份累计下跌达
14.34%,创2009年8月以来最大单月跌幅。中国证监会紧急宣布,已经针对具有程序化交易特征的机构和个人启动了审查,并对涉嫌“影响证券交易价格”的24个账户采取了限制交易措施。调查旨在找出近期扰乱中国股市的这股波动背后的可能推手。
英国路透社披露,中国证监会要求新加坡和香港的金融机构提交股票交易记录,以识别海外做空中国A股的投资者。知情人士称,质询针对的是持有海外追踪
A股的ETF空头仓位,以及通过QFII和RQFII做空中国股指期货的投资者。上述知情人士分别来自一家中国券商和两家海外金融机构,并表示已经提交有关交易记录。中国证监会在香港和新加坡并没有监管权限,但可以通过合作针对违法行为进行调查。
据悉,证监会要求香港提供沪港通及QFII、RQFII股指期货卖空单的详情,以检查是否存在违规持有“净空单”的情况。并要求中国券商上报客户沪港通现货持仓总量及QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)股指期货空单情况,如涉可疑交易如裸空股指期货需主动上报。针对A50期货做空,中国证监会调查范围还包括新加坡中外资机构。
一些内部人士表示,在沪综指超过5,000点时,的确有不少个人大户或者对冲基金来问过开户做空的流程,但现货做空比较复杂,只有QFII、
RQFII能参与中国股指期货的套期保值。沪综指7月27日大幅收挫8.5%至3,725点,沪深300指数期货主力8月合约跌停,当天130亿元额度的沪股通净卖出1.48亿元。
尽管自2015年3月2日起,香港投资者可通过沪港通做空机制沽空在上交所上市的股票,但港交所对沽空价格和数量均作了限制,如通过沪港通进行的沽空交易,不能进行无担保沽空,每只沽空股份卖出量每日限额1%,10个交易日累计不可超过5%,沽空盘输入价不得低于最新成交价。
此外,因现券托管及规则问题,目前香港对沪港通融券沽空业务基本为零。而目前境外投资者参与中国股指期货市场的途径仅有QFII、RQFII渠道,且仅限于套期保值。
一位中金所人士表示,2015年7月初,中金所就已对参与股指期货市场的所有38家QFII,25家RQFII的期、现货交易情况进行核查。这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则,没有所谓的大幅做空行为。